Factor ruina

La gestión del dinero o money management es fundamental y para ello el factor de ruina es un parámetro esencial.Es muy importante que sepamos calcular cuál es nuestro factor de ruina, que la mayoría de las veces nos sorprenderá (por el elevado riesgo que corremos de forma inconsciente), para que sepamos calcular el riesgo adecuadamente.

Una fórmula muy elemental y sencilla para calcularlo es esta:

FR = ((1 - X) / X) y todo ello elevado a C.

- FR es el factor de ruina.
- X es el porcentaje de aciertos de nuestro sistema operativo aunque no sea mecánico.En ese caso podemos utilizar nuestro porcentaje de aciertos habitual.
- C es el porcentaje o la fracción de nuestro capital total que arriesgamos en cada entrada.

Por ejemplo:

Tenemos un sistema que acierta un 45% de las veces y arriesgamos en cada entrada el 10% del capital de que disponemos.Aplicando la fórmula tendríamos: (1-0,45)/ 0,45 = 1,22. Para obtener el factor de ruina deberíamos elevar ahora esta cifra a 10, lo que nos da un resultado de 7,3. Es decir, un factor de ruina moderado.

Reflexionen sobre los números que se indican a continuación y recuerden que no se puede ir contra las probabilidades matemáticas o estamos perdidos, teniendo en cuenta que en los mercados el precio es quedarnos sin dinero.

A.- Porcentaje de aciertos del 30%

- Con ratio 1, es decir, el sistema gana de media lo mismo que cuando pierde, posibilidad de ruina del 99%.
- Con ratio de 1,5, posibilidad de ruina del 98%.
- Con ratio de 2, posibilidad de ruina del 74%.
- Con ratio de 3, posibilidad de ruina del 23%.

B.- Porcentaje de aciertos del 40%

- Con ratio 1, es decir, el sistema gana de media lo mismo que cuando pierde, posibilidad de ruina del 88%.
- Con ratio de 1,5, posibilidad de ruina del 50%.
- Con ratio de 2, es decir, el sistema gana el doble cuando gana que cuando pierde, posibilidad de ruina del 14%.
- Con ratio de 3, posibilidad de ruina del 5%.

C- Porcentaje de aciertos del 50%

- Con ratio 1, es decir, el sistema gana de media lo mismo que cuando pierde, posibilidad de ruina del 50%.
- Con ratio de 1,5, posibilidad de ruina del 4%.
- Con ratio de 2, es decir, el sistema gana el doble cuando gana que cuando pierde, posibilidad de ruina del 1%.
- Con ratio de 3, posibilidad de ruina del 1 %.

D.- Porcentaje de aciertos del 60%

- Con ratio 1, es decir, el sistema gana de media lo mismo que cuando pierde, posibilidad de ruina del 12%.
- Para todos los otros ratios con este porcentaje de aciertos la posibilidad de ruina es nula.